Sannsynlighets Teori Forex Trading

Sannsynlighetshandel Kommersiell medlem Ble medlem Apr 2008 399 Innlegg Forex er bare et spill av sannsynlighet. i hvert fall for de av oss som ønsker å holde det enkelt og ikke ønsker å gå for avansert i våre strategier og fortsatt gjøre en betydelig fortjeneste. Jeg skal ikke gi en kort introduksjon til meg selv her, men du kan sjekke ut mine tidligere innlegg og se at jeg har vært her for en stund, selv om jeg nylig har lurket rundt. Nå er denne tråden ikke til å tjene penger på noen (det er derfor jeg kjempet bort fra å være kommersielt nylig. Takk Twee), men for å vise hva som er mulig, samtidig som det blir så enkelt som mulig. En av de første ingrediensene for å lykkes i handel er å ha et godt system riktig Men hva mener du med et godt system Et system som er riktig 70 til 90 av tiden NEI Jeg kan bevise at du fortsatt kan være lønnsomt med et system det er riktig 12 av tiden, det vil si 5050. Når du antar at du vinner så mye som du mister, bør du ha en brudd-jevn konto så lenge du ofrer samme prosent hver gang du legger en handel rett, feil igjen. Dette kan bare skje hvis du øker sjansene for handel som er hvor pengene ledelsen kommer inn fordi du enkelt kan tørke ut kontoen din med 10 påfølgende tapende handler, er du ofre 10 per handel. La oss si at du bruker det enkleste av strategier som kan gi deg en 5050 sjanse til å vinne i navnet på å vende en mynt, tendensen til å komme frem til et 5050-forhold av hodepost øker når du øker antall sjanser, måten å gjøre dette på er for å redusere hvor mye prosent du ofrer per handel, si som 1 Hvis du gjør det så har du 100 sjanser til å kaste mynten for å handle. Nå kan vi være enige om å kjøpe hver gang hodene kommer opp og selger hver gang haler kommer opp. nå har vi en strategi basert utelukkende på sannsynlighet. Nå er dette ikke en garanti for at markedet vil gå din retning 50 av tiden basert på dette, men i det minste gir det en målestokk for å gjøre beslutningen om å gå longshort. Jeg prøver bare så mye å vise at det er andre ting å vurdere viktigere enn et godt handelssystem som er det flertallet av newbie-handelsmenn jakter på. Så er vi nå enige om at vi har en strategi selv om vi ikke har prøvd lønnsomheten Heads-you buy, Tails - du selger. Nå til neste punkt observert jeg i min handelserfaring at etter at jeg kanskje har gjort opptil 30 i to handler, mister jeg plutselig alt, og noe mer, i en tilsvarende mengde handler, hjelper det ikke følelsesmessig fordi det alltid er den tendensen til å bli knyttet til det beløpet du allerede gjorde, trodde at kontoen din aldri ville falle utover det overskuddet du har gjort. Dette førte meg til å alltid søke å sette handler hvor jeg har en fortjeneste: Loss-forhold på 2: 1, på den måten kan jeg få en negativ saldo etter som 100 handler, hvis min handelsstrategi er rett bare 25 av tiden men selv et headstail-system ville ikke utføre det så ille. Jeg planlegger å handle bare EURUSD og ville handle når det daglige lyset åpnes på megler MT4-plattformen (10:00 CAT) hver dag når jeg ikke er i en eksisterende handel. Min SL vil alltid være 200pips mens min TP alltid vil være 400pips (for nå). Jeg planlegger å starte med en 10.000 konto og forhåpentligvis etter 100 handler burde jeg ha gått opp til minst 100 av kontoen siden jeg planlegger å ofre 2 av den kumulative kontoen per handel. Må oddsen være i min favør PS: Hvis dette lykkes, vil jeg legge til et element av trendhandel til strategien. Ble med i okt 2012 Status: Medlem 19 Innlegg Siden belønning / risikofaktor er 2: 1 (200 pips: 100 pips), vil forventet gevinst bli 33,3. Dette vil gi et forventet overskudd på null fra hver handel: 200 pips x 0,33 (-100) x 0,67 0. Dersom spredningen tas i betraktning, vil det forventede resultatet være negativt. Så i det lange løp vil denne strategien miste penger. For å gjøre det lønnsomt, må det legges til noe i strategien (for eksempel trendhandel, priskonkurranse eller indikatorer) som kan sette oddsen i handelshandelen. Ble med feb 2012 Status: Medlem 30 Innlegg Vil du gi oss din posisjoneringsutløsningsmetode slik at vi kan følge problemet enklere. Medlemmene må ha minst 0 bilag å poste i denne tråden. 0 handelsmenn ser nå Forex Factoryreg er et registrert varemerke. Hva er oddsene for å skape en vinnende handel Når mange av oss tenker på sannsynligheter, er det første som kommer til å tenke på en myntkast - å ha en 50 sjanse til å være rett på en gitt kaste. Kan noe like enkelt som en myntkast effektivt brukes til markedet. Det kan i det minste gi oss noen verktøy for å nærme seg markedene, og det kan brukes på mange flere måter enn man kunne forvente. En handelsmenns nåværende syn på sannsynligheten kan være helt feil, og de kan veldig vel være hvorfor de ikke tjener penger på markedene. Denne artikkelen er en introduksjon til sannsynlighetene for handel og til en ofte oversett, men integrert del av det finansielle systemet - statistikk. Ikke vær redd av ordstatistikken, alt blir forklart i vanlig engelsk og uten mange tall eller formler. Forstå Coin Toss På kort sikt. alt kan skje, derfor er myntkastet en passende analogi for aksjemarkedet. Vi antar at aksjen på et gitt tidspunkt kunne like enkelt bevege seg opp som det kunne bevege seg nedover (selv i et utvalg går aksjer opp og ned). Dermed er sannsynligheten for å tjene en fortjeneste (enten kort eller lang) på en stilling på 50. Mens forhåpentligvis ingen vil gjøre helt tilfeldige kortsiktige handler, starter vi med dette scenariet. Hvis vi har en like sannsynlighet for å gjøre et raskt fortjeneste (som en myntkast), viser en fortjeneste av fortjeneste eller tap hva fremtidige utfall vil være Nei Ikke på tilfeldige handler. Dette er en vanlig misforståelse. Hver hendelse har fortsatt en 50 sannsynlighet, uansett hvilke resultater som kom før. Kjør skjer i tilfeldige 5050 hendelser. Et løp refererer til et antall like utfall som forekommer i en rad. Her er et bord som viser sannsynlighetene for et slikt løp med andre ord, oddsen ved å vende et gitt antall hoder eller haler i en rad. Her er hvor vi løper inn i problemer. La oss si at vi nettopp har gjort fem lønnsomme handler på rad. Ifølge vårt bord, som gir oss sannsynligheten for å være riktig (eller feil) fem ganger på rad basert på en 50 sjanse, har vi allerede overvunnet noen alvorlige odds. Oddsen for å få den sjette lønnsomme handelen ser ekstremt fjern, men faktisk er det ikke tilfelle. Våre odds for suksess er fortsatt 50 Folk mister tusenvis av dollar i markedene (og i kasinoer) ved ikke å realisere dette. Årsaken er at oddsen fra bordet vårt er basert på usikre fremtidige hendelser og sannsynligheten for at de vil oppstå. Når vi har fullført en runde på fem vellykkede handler, er disse handler ikke lenger usikre. Vår neste handel starter et nytt potensielt løp, og etter at resultatene er kommet inn for hver handel, starter vi tilbake på toppen av bordet hver gang. Dette betyr at hver handel har en 50 sjanse til å trene. Årsaken til at dette er så viktig er at ofte når handelsmenn kommer inn i markedet, feiler de en streng av fortjeneste eller tap som enten dyktighet eller mangel på ferdigheter. Dette er rett og slett ikke sant. Enten en kortsiktig næringsdrivende lager flere handler eller en investor, gjør bare noen få handler om året, må vi analysere utfallet av deres handler på en annen måte for å forstå om de bare er heldige eller faktisk kompetanse er involvert. Statistikk gjelder på alle tidslinjer, og dette er hva vi må huske. Eksemplet ovenfor ga et kortsiktig handelseksempel basert på en 50 sjanse for å være rett eller galt. Men gjelder dette på lang sikt Svært så. Årsaken er at selv om en næringsdrivende kun kan ta langsiktige stillinger, vil han eller hun gjøre færre handler. Dermed vil det ta lengre tid å oppnå data fra nok handler for å se om enkelt flaks er involvert eller om det var ferdighet. En kortsiktig næringsdrivende kan gjøre 30 handler i uken og vise fortjeneste hver måned i to år. Har denne nærmannen overvinnet oddsen med ekte ferdighet? Det ser ut som at sjansen for å ha en løp på 24 lønnsomme måneder er ekstremt sjelden, med mindre oddsen har skiftet mer til hans gunst på en eller annen måte. Nå hva med en langsiktig investor som har gjort tre handler de siste to årene som har vært lønnsomt Er denne handelsmannen utstiller ferdigheter Ikke nødvendigvis. Foreløpig har denne handelsmannen tre runder, og det er ikke vanskelig å oppnå selv fra helt tilfeldige resultater. Lærdommen er at ferdigheten ikke bare reflekteres på kort sikt (om det er en dag eller ett år, det vil variere etter handelsstrategi) det vil også bli reflektert på sikt. Vi trenger nok handelsdata til å avgjøre om en strategi er betydelig nok til å overvinne tilfeldige sannsynligheter. Og selv med dette står vi overfor en annen utfordring: Mens hver handel er en hendelse, er det også en måned og et år hvor handler ble plassert. En næringsdrivende som plasserte 30 handler i uken har overvunnet de daglige oddsene og de månedlige oddsene i et godt antall perioder. Ideelt sett ville bevis på strategien i løpet av noen få år eliminere all tvil om at flaks var involvert på grunn av en viss markedsforhold. For vår langsiktige næringsdrivende som gjør handler som varer mer enn et år, vil det ta flere år å bevise at hans strategi er lønnsom over denne lengre tidsrammen og under alle markedsforhold. Når vi vurderer alle tidsrammer og alle markedsforhold, begynner vi faktisk å se hvordan vi kan være lønnsomme på alle tidsrammer og hvordan du kan flytte oddsen mer på vår side, og oppnå større enn en tilfeldig 50 sjanse til å være rett. Det er verdt å merke seg at hvis overskuddet er større enn tap, kan en næringsdrivende være rett mindre enn 50 av tiden og fortsatt tjene penger. Hvordan lønnsomme selgere tjener penger Så åpenbart gjør folk penger i markedene, og det er ikke bare fordi de har hatt en god løp. Hvordan får vi oddsen til vår fordel? De lønnsomme resultatene kommer fra to konsepter. Den første er basert på det som ble diskutert ovenfor - å være lønnsomt i alle tidsrammer eller i det minste vinne mer i visse perioder enn det som går tapt i andre. Det andre konseptet er det faktum at trender eksisterer i markedene, og dette gjør ikke lenger markedene til en 5050 gamble som i vårt myntkast-eksempel. Aksjekursene har en tendens til å løpe i en bestemt retning over perioder, og de har gjort dette gjentatte ganger over markedshistorie. For de av dere som forstår statistikk, viser dette at det går utløp (trender) i aksjer. Dermed slutter vi med en sannsynlighetskurve som ikke er normal (husk at bellkurven lærerne alltid snakket om), men er skjev og ofte referert til som en kurve med en fett hale (se diagrammet nedenfor). Dette betyr at handelsmenn kan være lønnsomme på en konsistent basis hvis de bruker trender, selv om det er på en ekstremt kort tidsramme. Hvis trender eksisterer, og vi kan ikke lenger ha et tilfeldig utvalg av data (handler), fordi en forspenning i disse handlingene trolig vil reflektere en trend, hvorfor er det 50 sjanseksemplet ovenfor nyttig. Årsaken er at leksjonene fortsatt er gyldige. En næringsdrivende bør ikke øke stillingsstørrelsen eller ta på seg mer risiko (i forhold til stillingsstørrelsen) bare på grunn av en streng seier, som ikke antas å oppstå som følge av ferdighet. Det betyr også at en næringsdrivende ikke bør redusere stillingsstørrelsen etter å ha hatt en lang, lønnsom løp. Denne informasjonen bør være gode nyheter. Nye handelsfolk kan ta trøst i det faktum at deres etterforskede handelssystem kanskje ikke er feil, men heller opplever en tilfeldig runde med dårlige resultater (eller det kan fortsatt trenge litt raffinering). Det bør også legge press på de som har vært lønnsomme å kontinuerlig overvåke sine strategier, slik at de forblir lønnsomme. Denne informasjonen kan også hjelpe investorer når de analyserer fond eller hedgefond. Handelsresultater publiseres ofte, og viser spektakulære avkastninger ved å vite litt mer om statistikk kan hjelpe oss med å måle om disse avkastningene sannsynligvis vil fortsette eller om avkastningen nettopp skjedde for å være tilfeldig. En type kompensasjonsstruktur som hedgefondsledere vanligvis bruker i hvilken del av kompensasjonen som er resultatbasert. En beskyttelse mot tap av inntekt som ville oppstå hvis den forsikrede døde. Den navngitte støttemottakeren mottar. Et mål på forholdet mellom en endring i mengden som kreves av et bestemt godt og en endring i prisen. Pris. Den totale dollarverdien av alle selskapets utestående aksjer. Markedsverdien beregnes ved å multiplisere. Frexit kort for quotFrench exitquot er en fransk spinoff av begrepet Brexit, som dukket opp da Storbritannia stemte til. En ordre som er plassert hos en megler som kombinerer funksjonene til stoppordre med grensene. En stoppordre vil. Jeg antar at du spør, gitt et sett av omstendigheter, hva er sjansene for et utfall som skjer, det vil si å vende en mynt. Jeg er langt fra å være matematiker, så jeg kan ikke tilby deg formler som forutsier et bestemt utfall. Så jeg vil svare deg på denne måten. I handel er et diagram et diagram, enten det er aksjer, forex, obligasjoner eller andre handelssteder. En av måtene jeg handler på er avanserte mønstre. Gartley, Bat, Butterfly og så videre. Fordi noen har en enorm mengde tid og tilbakeprøvde utfall av disse mønstrene, er en prosentandel av ferdigstillings - eller vinnesatser bestemt. Cypher-mønsteret skal ha en ferdighetsgrad på 70 til 80 prosent. Så langt som sannsynligheten vil kyperen konkurrere med den prosentdelen. Hvis du handler alle de kypere mønstrene som vises, vil du vinne med den prosentvis rente. For å gjøre denne sannsynligheten levedyktig må du bytte HVER CYPRER Mønster. Disse handler skiller seg fra å vende en mynt. Myntflipen kan produsere hodene hundre ganger på rad. I Cypher vet vi at det vil være 70 til 80 seire per hundre. Det er en annen slags sannsynlighet, men det er den eneste måten jeg vet å bruke sannsynligheter i handel. 559 Visninger Middot Vis Oppvoter midtpunkt Ikke for Reproduksjon Daniel Sesay. Egenhandel. Hedgefund Commodity Trader i 4 år Jeg blir vanligvis veldig spent når noen snakker om høy sannsynlighetshandel. Jeg gjør akkurat det for øyeblikket i Traders Club og vi har gjort det veldig bra de siste 6 månedene, i et marked hvor mange hedgefunds er nede. Jeg har en venn for tiden, han er negativ i hans hedgefund. Han driver også en Quant-strategi. Jeg er mer på vei til ikke-quants Jeg liker å få hendene mine skitne, men jeg fokuserer fortsatt på handelssted. Hvis du vil vite mer om hva jeg kjører, kan du komme over til mitt handelsområde. Det er imidlertid en bestemt måte å bruke sannsynlighetsbaserte strategier for å tjene penger på. 2,1k Vis middot Vis Oppvoter midtpunkt Ikke for reproduksjon Når du refererer til sannsynligheter, vil du sannsynligvis snakke om ting du ikke vurderer. Hvis du vil forutsi fremtiden med høyeste grad av nøyaktighet, gjør du hva Warren Buffett gjør, og redusere usikkerheten så langt som mulig, i stedet for å prøve å overvinne resten av markedet for å gjøre hyppige handler. Han prøver å kontrollere sine sannsynligheter ved å kjøpe verdi. Han trives ikke fra handel, men fra å eie. I motsetning til at hvis du forventer å overvinne markedet, vil du være så vel ute etter å ha din formue i Vegas kasinoer. Det finnes mange metoder spioneringen som sikkerhetsbrann sannsynlighet-baserte prediktive matematiske maskiner. Ingen fungerer konsekvent. Hver eneste har flammet ut på et eller annet tidspunkt. Long Term Capital Management er et eksempel på en high-flier som til slutt kraterte fordi modellen ikke var ansvarlig for hver uforutsette situasjon. Langsiktig kapitalstyring Du vil kanskje også lese en tilfeldig spasertur i Wall Street: den tidstestede strategien for vellykket investering av Burton Malkiel. Han legger ut de mest brukte teknikkene og viser hvordan ingen av dem jobber konsekvent. Mer teknisk litteratur er tilgjengelig når disse leksjonene er absorbert. Hvis noen anvendelse av sannsynlighetsteori skulle bli en magisk algoritme for handel, ville det snart slutte å ha noen verdi, fordi alle ville adoptere det og da ville ingen ha en kant. Den eneste strenge sannsynlighetsreglene innen aksjemarkedet er den samme som alle andre gambling: Sannsynligheten innebærer tilfeldig tilfeldighet, og tilfeldighet slår i stykker et rettferdig system til slutt. 597 Visninger middot Not for Reproduction JB Marwood. 10 års økonomi profesjonell og forfatter på jbmarwood En måte er å handle på nyhetsarrangementer. For eksempel, si at markedet er prising med en 70 sannsynlighet for at Federal Reserve vil øke renten på sitt neste møte. Hvis du beregner oddsen for å være mye annerledes enn det du kan gjøre din innsats tilsvarende. Hendelser og pressemeldinger som disse skjer hele tiden. Sannsynligheter kan bidra til å finne den beste risikoen: belønningsmuligheter. 598 Visninger middot Ikke for reproduksjon